Giải pháp hỗ trợ công tác dự báo phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái

Ths. Hoàng Trọng Minh

 Trưởng phòng Tin học chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

Tóm tắt

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hỗ trợ công tác dự báo phòng ngừa rủi ro tín dụng (RRTD) tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2021-2024. Nghiên cứu đã hệ thống hóa lý luận, đánh giá thực trạng, khảo sát 750 đối tượng thuộc 05 nhóm khác nhau để xác định mức độ quan trọng của các dấu hiệu và nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến RRTD. Dựa trên đó, nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ chỉ tiêu nhận diện, chấm điểm RRTD và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ dự báo và phòng ngừa RRTD, góp phần giảm thiểu tổn thất và đảm bảo an toàn hoạt động của chi nhánh.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, Dự báo phòng ngừa rủi ro tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội, Yên Bái.

1. Giới thiệu

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái là đơn vị trực thuộc hệ thống NHCSXH, hoạt động của chi nhánh đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, kịp thời hỗ trợ cho phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Trong những năm qua, với sự mở rộng về quy mô và hoạt động của các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý chất lượng tín dụng, đặc biệt là quản trị RRTD để giảm thiểu tổn thất trong hoạt động. Việc hỗ trợ công tác dự báo và phòng ngừa RRTD hiệu quả là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo an toàn hoạt động, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước được truyền tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người vay. Mục tiêu của bài viết tập trung phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dự báo và phòng ngừa RRTD tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái.

2. Cơ sở lý thuyết

          RRTD trong hoạt động của NHCSXH là khả năng tổn thất tài chính phát sinh do khách hàng vay vốn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng hoặc do hạn chế trong công tác thẩm định, giám sát của cán bộ ngân hàng, trách nhiệm của các tổ chức nhận ủy thác, tổ TK&VV…

Dự báo RRTD: là quá trình phân tích để dự đoán khả năng xảy ra các rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng trong tương lai. Mục tiêu của dự báo là xem xét quy trình cấp tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, đưa ra các dự báo nguy cơ tiềm ẩn xảy ra rủi ro từ đó giúp các tổ chức tín dụng quản lý và giảm thiểu rủi ro.

Phòng ngừa RRTD: là quá trình thực hiện các biện pháp, giải pháp và chiến lược nhằm giảm thiểu và kiểm soát rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng. Mục tiêu chính của phòng ngừa RRTD là bảo vệ ngân hàng khỏi các tổn thất tiềm ẩn do khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ tài chính như cam kết.

Hỗ trợ công tác dự báo RRTD: là việc cung cấp các nguồn lực, công cụ và biện pháp hỗ trợ cho quá trình dự báo và phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động tín dụng để các nhà quản lý có thể đưa ra dự đoán khả năng xảy ra các rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng trong tương lai từ đó giúp giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Như vậy: “Hỗ trợ công tác dự báo phòng ngừa RRTD là việc cung cấp các nguồn lực, công cụ và biện pháp hỗ trợ cho quá trình phân tích, đánh giá và đưa ra những dự đoán về khả năng xảy ra rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng, từ đó có các biện pháp, giải pháp nhằm ngăn chặn đến mức tối đa việc phát sinh những rủi ro có thể xảy ra, gây tổn thất cho ngân hàng”.

Công tác dự báo phòng ngừa RRTD tại NHCSXH được dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử, kết hợp các chỉ số tài chính và phi tài chính để đánh giá tình trạng nợ, khả năng trả nợ của khách hàng như tỷ lệ: nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ xoá, thu lãi, thu nợ gốc đến hạn, gia hạn nợ, cho vay lưu vụ, vòng quay của vốn, nợ bị tham ô, chiếm dụng. Ngoài ra còn khai thác số liệu qua các báo cáo và phần mềm cảnh báo sai sót để dự báo phòng ngừa RRTD như cảnh báo giám sát từ xa trên chương trình thông tin báo cáo (KT740), dự báo phòng ngừa RRTD qua báo cáo phân loại nợ (TTBC), dự báo phòng ngừa RRTD qua kết quả đối chiếu, phân loại nợ, dự báo phòng ngừa RRTD qua kết quả kiểm tra nội bộ, dự báo phòng ngừa RRTD qua chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, dự báo phòng ngừa RRTD qua kết quả thanh tra, kiểm toán và kiểm tra giám sát của các cơ quan ngoại ngành, dự báo phòng ngừa RRTD qua kết quả chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ công tác dự báo phòng ngừa RRTD tại NHCSXH chịu ảnh hưởng nhân tố chủ quan và khách quan. Các nhân tố chủ quan như nhân tố từ phía NHCSXH, đơn vị nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn, cấp ủy, chính quyền địa phương và trưởng thôn, bản; các nhân tố khách quan như tình hình kinh tế - xã hội và thị trường lao động, biến động thiên tai, dịch bệnh và rủi ro môi trường, sự thay đổi chính sách pháp luật, quy trình nghiệp vụ.

3. Thực trạng triển khai công tác dự báo phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

Trong giai đoạn 2021-2024, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đã duy trì tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh ổn định dưới mức an toàn 2%, giảm từ 0,12% (2021) xuống 0,09% (2024), tuy nhiên một số chương trình như cho vay XKLĐ và giải quyết việc làm vẫn tiềm ẩn rủi ro cao. Tỷ lệ nợ khoanh và nợ xóa có xu hướng tăng mạnh trong năm 2024, chủ yếu do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh và các nguyên nhân khách quan. Tỷ lệ thu lãi đạt mức cao bình quân 98,5% và thu nợ đến hạn toàn tỉnh đạt 93,05% năm 2024, phản ánh ý thức trả nợ tốt của khách hàng. Mặc dù tỷ lệ gia hạn nợ có xu hướng tăng, nhưng vẫn ở mức kiểm soát. Vòng quay vốn trung bình đạt 18%/năm, tương đương chu kỳ thu hồi vốn là 5,65 năm, phù hợp với đặc thù tín dụng trung dài hạn, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn được duy trì ổn định.

Một trong những công cụ hỗ trợ trọng tâm là việc ứng dụng phần mềm KT740 trong giám sát từ xa, thông qua hệ thống báo cáo chi tiết về các khoản vay không hoạt động, khoản vay đến hạn chưa trả, tỷ lệ nợ khoanh, lãi tồn theo từng địa bàn xã. Việc thường xuyên khai thác các báo cáo này đã giúp cán bộ tín dụng kịp thời nhận diện các dấu hiệu bất thường, từ đó đưa ra dự báo sớm và định hướng xử lý rủi ro phù hợp với từng khu vực, từng nhóm khách hàng.

Bên cạnh đó, dữ liệu phân loại nợ theo chương trình vay, ngành kinh tế, thành phần dân tộc được chi nhánh sử dụng làm cơ sở cho việc đánh giá nguy cơ rủi ro tín dụng tiềm ẩn. Hoạt động đối chiếu, phân tích nợ định kỳ 3 năm/lần cho phép chi nhánh đưa ra nhận định sát thực về khả năng thu hồi nợ đối với từng khoản vay, từng nguyên nhân phát sinh nợ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý nợ có hiệu quả.

          Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xuyên và toàn diện, không chỉ kiểm tra tuân thủ quy trình nghiệp vụ mà còn tập trung đánh giá chất lượng thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại địa bàn. Đồng thời, các cuộc kiểm tra, giám sát của thành viên Hội đồng quản trị và Ban đại diện HĐQT các cấp cũng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc phát hiện sớm những bất cập, sai sót trong thực hiện tín dụng chính sách, từ đó đưa ra các khuyến nghị kịp thời cho chi nhánh trong quá trình hoàn thiện hoạt động nghiệp vụ.

          Ngoài ra, chi nhánh còn chịu sự thanh tra, kiểm toán định kỳ của các cơ quan chức năng như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các đoàn giám sát của Quốc hội, HĐND. Các kết luận, kiến nghị từ hoạt động thanh tra đã được chi nhánh nghiêm túc tiếp thu, tổ chức họp rút kinh nghiệm, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch rà soát, khắc phục các tồn tại, góp phần củng cố hoạt động tín dụng ngày càng an toàn, minh bạch và hiệu quả.

          Đặc biệt, việc định kỳ chấm điểm, xếp loại hoạt động tín dụng chính sách tại các tổ TK&VV, cấp xã và phòng giao dịch không chỉ giúp chi nhánh đánh giá đúng chất lượng tín dụng từng địa bàn mà còn là công cụ hữu hiệu để dự báo rủi ro tiềm ẩn, từ đó kịp thời có các biện pháp hỗ trợ và điều chỉnh phù hợp. Có thể khẳng định rằng, việc kết hợp đồng bộ nhiều phương thức dự báo đã góp phần nâng cao năng lực nhận diện và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách phát triển đúng định hướng, an toàn và bền vững.

4. Đánh giá thực trạng công tác dự báo phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

4.1. Kết quả đạt được

Trong giai đoạn 2021-2024, công tác dự báo và phòng ngừa RRTD tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần kiểm soát hiệu quả chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh luôn duy trì dưới ngưỡng an toàn 2%, giảm từ 0,12% (2021) xuống 0,09% (2024). Tỷ lệ thu lãi bình quân đạt 98,5%, thể hiện ý thức trả nợ tốt của khách hàng. Mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trong năm 2023, tỷ lệ thu nợ đến hạn đã phục hồi nhanh chóng, đạt 93,05% năm 2024.

Tỷ lệ nợ khoanh tăng nhẹ (0,37% tổng dư nợ) do thiên tai nhưng được xử lý đúng quy định. Vòng quay vốn duy trì ổn định ở mức 18%/năm, phản ánh hiệu quả luân chuyển và sử dụng vốn. Một số đơn vị như Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ có hiệu suất cao hơn mức bình quân, góp phần tăng hiệu quả tín dụng.

Chi nhánh đã phát huy hiệu quả các công cụ giám sát rủi ro như KT740, báo cáo chuyên đề (08, 10, 13, 14/KTNB), và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để cảnh báo sớm các khoản vay tiềm ẩn rủi ro. Việc phân loại nợ thường xuyên theo chương trình, ngành nghề, dân tộc giúp nhận diện các nhóm khách hàng có nguy cơ cao và điều chỉnh cơ cấu tín dụng kịp thời.

Đặc biệt, việc theo dõi sát các khoản vay bất thường và phân tích dữ liệu chi tiết theo địa bàn đã giúp các phòng giao dịch chủ động thu hồi, xử lý. Công tác đối chiếu, phân loại nợ định kỳ được thực hiện nghiêm túc; chương trình vay giải quyết việc làm được theo dõi đặc biệt, chủ yếu nợ nhận bàn giao từ kho bạc nhà nước tỉnh chiếm gần 43% nợ quá hạn…

Hoạt động kiểm tra nội bộ được triển khai đồng bộ với 32 cuộc kiểm tra toàn diện, 66 chuyên đề và gần 25.000 hồ sơ được rà soát. Sự giám sát chặt chẽ của Ban đại diện HĐQT và các tổ chức chính trị - xã hội cũng góp phần phát hiện sớm rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng tại cơ sở.

Kết quả khảo sát với 750 người thuộc 5 nhóm đối tượng cho thấy mức độ nhận diện RRTD và sự phối hợp trong phòng ngừa rủi ro đạt hiệu quả cao, với chỉ số Cronbach’s Alpha từ 0,926 đến 0,984 và mức đồng thuận cao (Mean từ 1,2-1,7). Các yếu tố được khảo sát đều có độ tin cậy tốt để xây dựng bộ chỉ tiêu nhận diện rủi ro.

Những kết quả này thể hiện sự nỗ lực bền bỉ của chi nhánh trong công tác dự báo phòng ngừa RRTD, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, bảo toàn nguồn vốn và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

4.2. Những tồn tại, hạn chế

Thứ nhất, công tác phối hợp giữa NHCSXH với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan về dự báo phòng ngừa RRTD còn hạn chế, thiếu cơ chế chia sẻ và phản hồi thông tin rủi ro kịp thời. Vai trò của trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong xác minh, giám sát hộ vay chưa được phát huy đầy đủ; Ban đại diện HĐQT ở một số nơi còn nặng hình thức, chưa hỗ trợ hiệu quả trong nhận diện và cảnh báo sớm RRTD.

Thứ hai, dữ liệu phục vụ công tác dự báo rủi ro còn thiếu và cập nhật chậm. Thông tin về tình trạng cư trú, sức khỏe, tài chính hộ vay chưa được cập nhật thường xuyên, các nội dung hiện tại sử dụng để phân tích dự báo rủi ro chủ yếu mang tính thống kê, chưa có sự phân tích chuyên sâu hoặc liên kết các thông tin để tìm ra nguyên nhân cụ thể hoặc dự báo xu hướng rủi ro một cách hiệu quả và chưa tích hợp với các công cụ phân tích hiện đại. Điều này gây khó khăn cho việc phát hiện sớm và xử lý rủi ro từ đầu quy trình.

Thứ ba, chưa có văn bản riêng quy định, hướng dẫn về công tác dự báo phòng ngừa RRTD, hệ thống chỉ tiêu đánh giá RRTD tại chi nhánh còn đơn giản, chủ yếu dựa vào tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh tại thời điểm nhất định, chưa phản ánh xu hướng hay nguyên nhân phát sinh rủi ro. Quy trình tín dụng vẫn mang tính hành chính, phương thức thông báo đến khách hàng còn thủ công, phân loại khách hàng chưa có công cụ định lượng rõ ràng.

Thứ tư, đội ngũ cán bộ tín dụng và giám sát chưa được đào tạo chuyên sâu về phân tích, dự báo rủi ro và khai thác công nghệ thông tin. Nhiều đơn vị vẫn thực hiện dự báo rủi ro theo kiểu sự vụ, thiếu tính hệ thống và chưa gắn kết với mục tiêu phát triển tín dụng an toàn, bền vững.

Thứ năm, ứng dụng CNTT trong quản trị rủi ro còn hạn chế. Các phần mềm hiện hành chủ yếu phục vụ thống kê, báo cáo, chưa tích hợp chức năng phân tích tự động, cảnh báo theo thời gian thực hay kết nối với cơ sở dữ liệu ngoài ngành như dân cư, bảo hiểm, khí tượng, thống kê…

Thứ sáu, việc phối hợp giữa chi nhánh với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ TK&VV còn thiếu chủ động. Việc chia sẻ thông tin rủi ro và giám sát sau giải ngân chưa thường xuyên; công tác bình xét cho vay đôi khi cảm tính, thiếu cơ sở đánh giá tín nhiệm khách hàng rõ ràng.

Thứ bảy, người vay vốn còn nhiều hạn chế trong ý thức hợp tác và khả năng quản lý tài chính. Nhiều hộ chưa trung thực trong kê khai, sử dụng vốn sai mục đích, không chủ động phản hồi khi gặp khó khăn, thiếu kỹ năng sản xuất, kinh doanh, dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn thấp và tiềm ẩn RRTD cao.

 4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Thứ nhất, công tác phối hợp giữa NHCSXH với chính quyền địa phương chưa đồng bộ, thiếu cơ chế phản hồi thường xuyên về dấu hiệu rủi ro. Vai trò xác minh, giám sát từ cơ sở chưa phát huy hiệu quả; Ban đại diện HĐQT ở một số nơi thực hiện kiểm tra chưa đúng trọng tâm, chưa coi trọng công tác dự báo phòng ngừa RRTD.

Thứ hai, chưa có kho dữ liệu chung đầy đủ thông tin để hỗ trợ quá trình phân tích dự báo phòng ngừa RRTD, dữ liệu hiện tại phục vụ công tác dự báo còn thiếu tính hệ thống do công tác cập nhật và lưu trữ chưa bài bản. Thiếu quy trình, mẫu biểu thống nhất và công cụ chuẩn hóa chỉ tiêu rủi ro khiến dữ liệu bị phân tán, thủ công. Một số thông tin quan trọng về khách hàng như tình trạng cư trú, sức khỏe, tài chính… chưa được theo dõi thường xuyên.

Thứ ba, quy trình tín dụng còn nặng tính hành chính, chưa tích hợp chức năng cảnh báo rủi ro trong từng bước nghiệp vụ. Việc phân loại khách hàng còn cảm tính, chưa có bộ công cụ đánh giá tín nhiệm hoặc mô hình rủi ro. Việc thông báo đến khách hàng về khoản nợ vẫn thủ công, thiếu kịp thời, nhất là với hộ đi làm xa.

Thứ tư, năng lực cán bộ tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu về phân tích định lượng, khai thác phần mềm hoặc xử lý dữ liệu lớn. Việc đào tạo vẫn dừng ở quy trình nghiệp vụ chung, thiếu các nội dung chuyên sâu về nhận diện, dự báo và quản trị RRTD. Tại một số đơn vị, công tác dự báo chưa thành nề nếp, mang tính đối phó khi rủi ro đã phát sinh.

Thứ năm, hạn chế về công nghệ thông tin khiến công tác dự báo chủ yếu vẫn dựa vào cảm tính và phản ứng thụ động. Các phần mềm chưa tích hợp dữ liệu liên thông hoặc hỗ trợ truy vết lịch sử tín dụng. Chưa khai thác được dữ liệu ngoài ngành và chưa áp dụng công nghệ hiện đại AI, dữ liệu lớn để tự động hóa cảnh báo rủi ro.

Thứ sáu, phối hợp giữa chi nhánh với các tổ chức chính trị - xã hội và tổ TK&VV còn phụ thuộc nhiều vào năng lực cá nhân. Thiếu tiêu chí đánh giá cụ thể và cơ chế phản hồi thông tin khiến việc cảnh báo rủi ro tại cơ sở thiếu hiệu quả. Công tác giám sát sau vay chưa được thực hiện thường xuyên và bài bản.

Thứ bảy, bản thân khách hàng là một nguyên nhân khó kiểm soát. Nhiều người vay không trung thực trong kê khai, sử dụng vốn sai mục đích, thiếu kỹ năng tài chính và phản ứng chậm khi gặp khó khăn. Một bộ phận còn có tâm lý ỷ lại, thiếu chủ động phối hợp với ngân hàng, làm gia tăng RRTD.

5. Các giải pháp hỗ trợ công tác dự báo phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

5.1. Nhóm giải pháp đối với chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT và các cơ quan có liên quan trên địa bàn

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả phối hợp chia sẻ và xác minh thông tin: thiết lập cơ chế phối hợp giữa NHCSXH, chính quyền địa phương, trưởng thôn/bản và các cơ quan liên quan nhằm chia sẻ kịp thời thông tin về thiên tai, dịch bệnh, biến động kinh tế - xã hội; đồng thời xác minh, giám sát thực tế đối tượng vay vốn, đặc biệt trong các trường hợp có nguy cơ rủi ro cao. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng phục vụ công tác cảnh báo và dự báo RRTD.

Thứ hai, tăng cường vai trò giám sát và chỉ đạo từ cấp địa phương: thường xuyên theo dõi mức độ quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách để nhận diện sớm các khu vực tiềm ẩn rủi ro; đồng thời phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trực tiếp của Ban đại diện HĐQT trong đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, làm cơ sở nâng cao chất lượng dự báo rủi ro tại đơn vị.

5.2. Nhóm giải pháp đối với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

a) Hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo phòng ngừa RRTD

Hệ thống dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong việc nhận diện, phân tích và dự báo các nguy cơ tiềm ẩn. Do đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái cần xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo phòng ngừa RRTD theo hướng toàn diện, đồng bộ và hiện đại.

Thứ nhất, thiết lập quy trình thu thập, cập nhật thường xuyên, kịp thời và chính xác các thông tin liên quan đến khách hàng vay vốn, bao gồm: nơi cư trú, hoàn cảnh gia đình, tình trạng nhân thân, tình trạng sức khỏe, điều kiện kinh tế - xã hội, lịch sử vay và trả nợ, hành vi tài chính, tình hình sử dụng vốn…Thông tin cần được thu thập từ nhiều nguồn như tổ TK&VV, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cơ quan địa phương, hệ thống báo cáo tín dụng quốc gia (CIC), và được đối chiếu đa chiều để đảm bảo độ tin cậy.

Thứ hai, chuẩn hóa bộ chỉ tiêu phân loại và nhận diện RRTD, bao gồm cả các chỉ số định lượng (như dư nợ, tỷ lệ trả lãi đúng hạn, số lần gia hạn nợ…) và chỉ số định tính (uy tín cá nhân, hoàn cảnh gia đình, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh…). Việc chuẩn hóa này tạo nền tảng xây dựng các mô hình cảnh báo rủi ro theo mức độ, thời gian và đối tượng.

Thứ ba, hình thành hệ thống dữ liệu tín dụng tập trung tại Chi nhánh, có khả năng liên kết với các phần mềm nội bộ và liên ngành. Cơ sở dữ liệu cần đảm bảo tính bảo mật, đồng thời có khả năng truy xuất linh hoạt để phục vụ phân tích, dự báo và ra quyết định điều hành. Chi nhánh làm việc với một số cơ quan của Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh có biện pháp hỗ trợ NHCSXH tìm kiếm thông tin, dữ liệu khách hàng theo đề nghị từng lần của NHCSXH.

b) Cải tiến quy trình nghiệp vụ hỗ trợ nhận diện và phòng ngừa RRTD

Để nâng cao hiệu quả công tác dự báo phòng ngừa RRTD, Chi nhánh cần cải tiến quy trình nghiệp vụ tín dụng theo hướng tích hợp chặt chẽ các công đoạn nhận diện sớm, cảnh báo và phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu tiếp cận khách hàng đến sau giải ngân.

Thứ nhất, Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình và nâng cao năng lực nhận diện hỗ trợ công tác dự báo phòng ngừa RRTD bao gồm các nội dụng chính như sau:  Xây dựng bộ chỉ tiêu nhận diện rủi ro gồm 20 nhóm chỉ tiêu phản ánh các nguy cơ RRTD từ phía khách hàng; xây dựng bộ chỉ tiêu chấm điểm nhận diện RRTD từ phía khách hàng vay vốn; đề xuất thang điểm tín nhiệm vay vốn tín dụng chính sách giúp tổ TK&VV xem xét đánh giá trước, trong và sau khi cho vay; áp dụng công cụ dự báo mức độ nợ có khả năng bị rủi ro theo đơn vị quản lý hỗ trợ dự báo rủi ro.

Thứ hai, rà soát và nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ vay vốn, kết hợp thẩm định hồ sơ” và ”thẩm định rủi ro”. Quá trình thẩm định cần chú trọng đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến khả năng trả nợ, mục đích vay vốn, lịch sử tín dụng và các nguy cơ tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh của khách hàng, rà soát đúng đối tượng vay vốn,…Quy định cán bộ tín dụng tham gia các buổi họp sinh hoạt tổ TK&VV theo tỷ lệ nhất định có thể bằng hình thức trực tuyến online, đặc biệt là các buổi họp bình xét cho cho vay.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân. Các kết quả kiểm tra phải được nhập liệu kịp thời và tích hợp vào hệ thống cảnh báo rủi ro để hỗ trợ ra quyết định chính xác.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra nội bộ dựa trên phương pháp đánh giá rủi ro (risk-based audit), lựa chọn trọng điểm kiểm tra là các tổ chức nhận ủy thác, địa bàn, tổ TK&VV, chương trình tín dụng và nhóm khách hàng có mức độ rủi ro cao được cảnh báo từ hệ thống dữ liệu.

c) Phát triển nhân lực phục vụ công tác dự báo phòng ngừa RRTD

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có năng lực chuyên môn sâu về tín dụng, quản trị rủi ro, phân tích dữ liệu và công nghệ thông tin. Cán bộ phải được đào tạo bài bản, có tư duy hệ thống và khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác dự báo phòng ngừa RRTD.

Thứ hai, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn định kỳ và chuyên sâu về kỹ thuật nhận diện rủi ro, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử với khách hàng, kỹ năng tuyên truyền, phỏng vấn, các quy định pháp lý về tín dụng chính sách, đồng thời cập nhật xu hướng và công nghệ quản trị rủi ro hiện đại.

Thứ ba, đưa công tác dự báo và phòng ngừa RRTD trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống chi nhánh, gắn với các mục tiêu phát triển tín dụng bền vững. Bảo đảm mỗi đơn vị cơ sở, mỗi cán bộ chuyên trách cũng như cán bộ thực hiện ủy nhiệm, ủy thác đều nhận thức đầy đủ về vai trò và ý nghĩa của công tác dự báo RRTD, từ đó tuân thủ nghiêm túc quy trình nghiệp vụ.

d)Ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo phòng ngừa RRTD

Thứ nhất, tăng cường sử dụng dữ liệu từ các chương trình thông tin báo cáo (TTBC) KT740 và dữ liệu đã được thu thập thêm để đánh giá rủi ro, từ đó đưa ra các đánh giá chính xác và nhanh chóng về RRTD; cải thiện quá trình đăng ký hồ sơ, kiểm soát dữ liệu đầu vào, quản lý các khâu quy trình nghiệp vụ trên hệ thống phần mềm máy tính giảm thiểu sai sót. Thường xuyên phân tích dữ liệu chuyên sâu, áp dụng các công cụ và phương pháp phân tích dữ liệu (từ dữ liệu thống kê trực tiếp, dữ liệu kết nối với các cơ quan chuyên môn, dữ liệu khai thác từ hệ thống thông tin báo cáo của NHCSXH…) để nhận diện các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tại đơn vị. Phân tích xu hướng, biến động kinh tế - xã hội tại địa phương và các yếu tố bên ngoài có thể có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống và thu nhập của người vay. Từ đó xây dựng các kịch bản dự báo RRTD khác nhau và cập nhật kịp thời khi có biến động.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác dự báo RRTD, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo, và nền tảng di động để thiết lập kênh trao đổi thông tin, cập nhật dữ liệu nhận diện rủi ro, truyền tải cảnh báo sớm về mức độ rủi ro và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp. Từ đó, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp xử lý rủi ro kịp thời.

5.3. Nhóm giải pháp đối với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ TK&VV là những lực lượng nòng cốt trong việc triển khai tín dụng chính sách tại cơ sở, trực tiếp tiếp cận người dân và giám sát hoạt động vay vốn. Để hỗ trợ hiệu quả công tác dự báo và phòng ngừa rủi ro tín dụng, cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, nâng cao vai trò chủ động trong tuyên truyền, bình xét và giám sát khoản vay: các tổ chức chính trị - xã hội và Tổ TK&VV cần tăng cường công tác tuyên truyền chính sách tín dụng, bình xét cho vay công khai, minh bạch dựa trên đánh giá thực tế nhân thân và khả năng trả nợ của người vay, nhằm loại trừ sớm nguy cơ rủi ro ngay từ khâu đầu vào. Đồng thời, đẩy mạnh giám sát sau giải ngân, đặc biệt trong giai đoạn đầu, để kịp thời phát hiện, cảnh báo và báo cáo các khoản vay có dấu hiệu rủi ro.

Thứ hai, củng cố năng lực, cơ chế phối hợp và hỗ trợ người vay thích ứng rủi ro: Tổ chức tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, chuẩn hóa biểu mẫu nghiệp vụ và thiết lập kênh chia sẻ thông tin hai chiều với NHCSXH qua nền tảng số, nhất là cung cấp, cập nhật hàng tháng các thông tin nhận diện rủi ro phát sinh cho ngân hàng và ngân hàng chia sẻ thông tin dự báo mức độ nợ có khả năng bị rủi ro và điểm tín nhiệm khách hàng vay vốn cho Tổ trưởng nắm bắt. Đồng thời, hỗ trợ người vay nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kết nối kỹ thuật và thị trường thông qua các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, góp phần tăng khả năng trả nợ, hạn chế phát sinh nợ quá hạn và nâng cao hiệu quả phòng ngừa RRTD một cách chủ động và bền vững.

5.4. Thực hiện giải pháp đối với khách hàng

Thứ nhất, tăng cường năng lực, ý thức và trách nhiệm tài chính của khách hàng: tập trung nâng cao nhận thức của người vay trong việc tuân thủ quy định tín dụng, chủ động xây dựng kế hoạch vay vốn hiệu quả, sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng hạn. Đồng thời, người vay cần nâng cao kỹ năng sản xuất, kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực, quản lý tài chính hộ gia đình khoa học, tạo lập nguồn vốn dự phòng và chủ động học hỏi qua các chương trình đào tạo, mô hình hiệu quả.

Thứ hai, bảo đảm minh bạch thông tin và phối hợp trong nhận diện rủi ro: nhấn mạnh vai trò trung thực, đầy đủ và kịp thời của thông tin do khách hàng cung cấp trong quá trình thẩm định, giám sát và dự báo rủi ro. Khuyến khích người vay thường xuyên cập nhật các biến động ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, chủ động phối hợp với NHCSXH và tổ TK&VV trong kiểm tra, giám sát vốn vay, đồng thời tham gia tích cực sinh hoạt tổ nhằm giám sát chéo, cảnh báo rủi ro từ cộng đồng vay vốn.

6. Một số đề xuất, kiến nghị

6.1. Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

- Xác định mức độ chấp nhận của một số chỉ tiêu chấm điểm nhận diện RRTD; bộ tiêu chí đánh mức độ tín nhiệm sử dụng vốn tín dụng của khách hàng; thang điểm tín nhiệm vay vốn tín dụng chính sách; thang điểm phân nhóm nợ có khả năng bị rủi ro. Từ đó giúp đánh giá mức độ rủi ro một cách khách quan, hỗ trợ cho công tác dự báo phòng ngừa RRTD trước, trong và sau khi cho vay. Nghiên cứu ban hành bộ quy trình dự báo phòng ngừa RRTD, mẫu biểu thu thập, cập nhật thông tin khách hàng khi làm hồ sơ vay vốn, trong quá trình sử dụng vốn và giao nhiệm vụ cụ thể cán bộ tín dụng, Phòng, Ban nghiệp vụ chịu trách nhiệm thực hiện, làm căn cứ pháp lý để tổ chức thực hiện tại cơ sở.

- Cải tiến quy trình nghiệp vụ, số hóa một số quy trình nghiệp vụ để quản lý trên hệ thống phần mềm, giảm thiểu chi phí in và hỗ trợ cho công tác quản lý, kiểm soát, như: hỗ trợ gửi thông báo nợ đến hạn qua điện thoại thông minh, trên nhóm tổ TK&VV, sử dụng biên lai điện tử thay cho biên lai giấy,…

- Bổ sung biểu tổng hợp báo cáo phân tích nợ riêng biệt từng khoản vay quá hạn, bao gồm nguyên nhân, thời gian quá hạn, khả năng thu hồi, đề xuất biện pháp xử lý tích hợp trên hệ thống TTBC tự động.

- Hiện tại công tác chuyển đổi số và các ứng dụng phần mềm tiện tích đã hỗ tích cực cho công tác quản lý và giao dịch, đề nghị tăng số lượng thành viên tối đa của Tổ TK&VV lên 100 thành viên.

6.2. Đối với Trung tâm Công nghệ Thông tin

Đề nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin hỗ trợ chi nhánh xây dựng Hệ thống Trợ lý ảo dự báo RRTD bao gồm:

- Chức năng nhập thông tin nhận diện RRTD trên App QLTDCS và Web QLTDCS, đối với nhập trên App QLTDCS dành cho Tổ trưởng chỉ được thêm mới, còn trên Web QLTDCS dành cho cán bộ ngân hàng nhập thì gồm thêm/sửa/xóa.

- Đồng bộ dữ liệu: Thực hiện đồng dữ liệu thông tin nhận diện RRTD từ Web QLTDCS sang CSDL TTBC; đồng bộ dữ liệu kiểm tra giám sát của hội đoàn thể nhận ủy thác sang CSDL TTBC.

- Xây dựng phần mềm chấm điểm phân tích đánh giá, hỗ trợ công tác dự báo phòng ngừa RRTD trên TTBC.

- Tích hợp cảnh báo sớm vào Interlect online: xem xét sử dụng số CCCD thay cho mã khách hàng để thuận lợi cho việc bắt lỗi các nghiệp vụ, phát triển tính năng cảnh báo rủi ro tiềm ẩn ngay từ khâu nhập hồ sơ lên hệ thống dựa trên các tiêu chí được thiết lập (ví dụ: khách hàng nhiều CIF, trùng đối tượng, sai khu vực, vượt hạn mức, khách hàng có lịch sử nợ xấu, CCCD hết hạn,…).

- Xây dựng các chức năng thông báo trên QLTDCS cho khách hàng, tổ TK&VV, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND xã, ngân hàng các trường hợp có thể bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, rủi ro chính sách, cơ chế theo từng vùng, miền, địa phương bị ảnh hưởng để chủ động có các biện pháp phòng tránh; tin nhắn thông báo nợ đến hạn, số tiền lãi hàng tháng,…

- Xây dựng kênh họp trực tuyến trên ứng dụng QLTDCS để hỗ trợ CBTD tham gia họp trực tuyến với tổ TK&VV khi bình xét kết nạp tổ viên mới/ bình xét cho vay/ cho thành viên ra khỏi tổ, sau khi họp xong thì hỗ trợ xuất được file biên bản họp tổ Mẫu số 10c ra để in và có lưu lại lịch sử họp tổ để theo dõi số lượng tổ viên trên hệ thống phần mềm dữ liệu; xây dựng tiện ích hỗ trợ đăng ký nhu cầu vay vốn trên ứng dụng QLTDCS.

- Xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong theo dõi, giám sát hoạt động giao dịch xã thông quan hình ảnh camera IP để chấm điểm, phát hiện và cảnh báo các lỗi nghiệp vụ kịp thời trong quá trình giao dịch tại các điểm giao dịch xã.

- Thiết lập và duy trì kho dữ liệu rủi ro tập trung, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống hiện hành như QLTDCS, TTBC, CIC, VNeID, BHXH, và các ứng dụng kiểm tra giám sát nội bộ để hỗ trợ cho công tác phân tích dự báo phòng ngừa RRTD.

Các giải pháp, đề xuất trong bài nghiên cứu đang đưa ra một cái nhìn tổng quát nhất, có liên quan đến một số quy định, quy chế thực hiện, công tác chuyển đổi số và sự hỗ trợ của công nghệ thôngtin,nên trong phạm vi của nghiên cứu này chưa thể giải quyết hết được. Cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn và sự hỗ trợ của Hội sở chính và ban ngành có liên quan để tiếp tục hoàn thiện và bổ sung những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ dự báo phòng ngừa rủi ro tín dụng tại NHCSXH.

Tài liệu tham khảo

1. Chính phủ (2002), Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 4/10/2002 “về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác”, Hà Nội.

2. Chính phủ (2010), Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 “về ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH”, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chính phủ (2021), Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 “về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010”, Thủ tướng Chính phủ. 

4. Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 30/10/2024 “về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới”, Ban Bí thư.

          5. Hệ thống văn bản nghiệp vụ của NHCSXH, tài liệu nội bộ, các báo cáo chuyên đề, báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái.